Liczba kredytów o wskaźniku LTV wyższym niż 100% wzrosła do ok. 300 tys. na koniec września 2011 r. wobec 149,4 tys. na koniec 2010 r., a ich wartość zwiększyła się w tym czasie do ok. 100 mld zł z 55,9 mld zł na skutek spadku cen nieruchomości oraz znacznego osłabienia złotego, wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego dot. sytuacji banków po III kw. 2011 r.
KNF podkreśla w raporcie, że głównym obszarem ryzyka pozostaje portfel kredytowy, którego jakość w latach 2009-2010 uległa silnemu pogorszeniu. W I półroczu 2011 r. zaobserwowano wyhamowanie przyrostu kredytów zagrożonych (część pozytywnych zmian wynikała ze zdarzeń o charakterze jednorazowym), jednak w III kw. w niektórych obszarach odnotowano pogorszenie jakości kredytów.
„Największy wpływ na odnotowany w br. przyrost portfela kredytów zagrożonych miało pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych, szczególnie wyraźne w III kwartale. Jednocześnie analiza opóźnień w spłacie do 30 dni i powyżej 30 dni wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo dalszego pogorszenia jakości portfela tych kredytów w przyszłych okresach”- podała KNF.
„W związku z tym, za niekorzystny należy uznać dalszy wzrost udziału w nowo udzielanych kredytach, kredytów o LTV>80%(ponad 50% nowo udzielanych kredytów) oraz kredytów o okresach spłaty powyżej 25 lat (blisko 70% nowo udzielanych kredytów), co prowadzi m.in. do wzrostu ryzyka na poziomie klienta i banku oraz ogranicza możliwości ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia”- czytamy dalej.
KNF podkreśla, że szczególnie ryzykowny jest stale rosnący udział kredytów o LTV wyższym niż 80%, zwłaszcza jeżeli uwzględni się, że już obecnie banki mają duży portfel kredytów, w przypadku których wartość nieruchomości stanowiących główne zabezpieczenie jest niższa od wartości udzielonych kredytów.
W ocenie Komisji, w przypadku istotnego pogorszenia jakości portfela tych kredytów i konieczności realizacji przez banki zabezpieczeń na masową skalę (przy braku możliwości skutecznej realizacji innych zabezpieczeń), część klientów i banków musiałaby ponieść wysokie straty.
„Dlatego też banki powinny ustanowić dodatkowe zabezpieczenia lub też zabezpieczyć wzrost ryzyka dodatkowym kapitałem. Ponadto wysoki udział kredytów o LTV>80%, a zwłaszcza powyżej 100% może stanowić przeszkodę w rozwoju rynku instrumentów dłużnych opartych o jednorodne portfele wierzytelności hipotecznych” – podano w raporcie.
Wartość kredytów mieszkaniowych zwiększyła się o 24,2%, tj. 60,8 mld zł w skali roku do 311,9 mld zł na koniec września 2011 r. Przyrost ten w dużym stopniu wynikał z osłabienia złotego względem CHF. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych tempo wzrostu wyniosłoby ok. 10,5% r/r. (ISB)
Źródło: Internet Securities Businesswire, Bankier.pl
