Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – ING Bank Śląski oferuje klientom rozwiązania pozwalające aktywnie zarządzać ryzykiem stopy procentowej, które można dopasować do specyfiki działalności i potrzeb każdej firmy.
- Transakcja FRA zabezpiecza przed niekorzystnymi ruchami stóp procentowych. Jest to umowa, w ramach której klient i bank ustalają wysokość stopy procentowej dla depozytu lub pożyczki, która będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty i z góry ustalonego okresu.
- Transakcja IRS umożliwia zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, pozwalając na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą bądź inną zmienną lub ze stopy stałej na zmienną. Transakcja IRS umożliwia zabezpieczenie się przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji.
- Transakcja CIRS zabezpiecza przed ryzykiem zmiany kursu walutowego oraz ryzykiem zmiany poziomu stóp procentowych. CIRS polega na zamianie płatności odsetkowych liczonych w jednej walucie według stopy procentowej zmiennej lub stałej na płatności odsetkowe liczone w innej walucie według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Obie płatności odsetkowe naliczane są od uzgodnionych przez strony transakcji kwot nominalnych, a wymiana ich dokonywana jest cyklicznie w uzgodnionych dniach.
- Opcja na stopę procentową daje możliwość zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych, zachowując jednocześnie możliwość skorzystania ze sprzyjających trendów na rynku. Opcja daje nabywcy opcji prawo do pożyczenia lub ulokowania w przyszłości środków według uprzednio ustalonej stałej stopy procentowej, w zamian za zapłaconą na rzecz wystawcy premię. Klienci ING Banku Śląskiego mają możliwość zarówno nabywania jak i sprzedawania opcji bankowi. ING Bank Śląski oferuje opcje CAP, FLOOR oraz COLLAR.
– Opcja CAP ogranicza ryzyko wzrostu stop procentowych. Wystawca opcji CAP gwarantuje, że zwróci nabywcy różnice wynikające ze wzrostu rynkowych stop procentowych ponad poziom ustalony w opcji. Nabywca opcji CAP zabezpiecza się w ten sposób przed wzrostem stóp, zachowując jednocześnie możliwość skorzystania z ewentualnego spadku ich poziomu.
– Opcja FLOOR ogranicza ryzyko spadku stop procentowych. Wystawca opcji FLOOR gwarantuje, że zwróci nabywcy różnice wynikające ze spadku stop procentowych poniżej poziomu ustalonego w opcji. Nabywca opcji FLOOR zabezpiecza się w ten sposób przed spadkiem stóp procentowych zachowując jednocześnie możliwość skorzystania z ewentualnego wzrostu ich poziomu.
– COLLAR jest złożeniem opcji CAP i opcji FLOOR, pozwalającym na zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w pewnym korytarzu wahań stawki rynkowej w zdefiniowanym okresie. Górna granica korytarza to CAP, dolna to FLOOR. Klient sprzedaje jedną z tych opcji, drugą kupuje.
