Bank Pekao produkty skarbowe

Wymiana walutowa (Transakcje FX):

  • Transakcje FX to operacje zakupu lub sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową, z rozliczeniem w dniu zawarcia  transakcji lub najpóźniej drugiego dnia roboczego po jej zawarciu (na datę waluty „spot”)
  • Transakcje FX mogą być zawierane w EUR, USD, GBP, CHF
  • Transakcje FX przeznaczone są dla wszystkich klientów dokonujących zakupu / sprzedaży waluty w celu realizacji dowolnego zlecenia ze swojego rachunku
  • minimalna kwota transakcji: 50 000 PLN lub równowartość w EUR, USD, GBP, CHF

Zabezpieczanie ryzyka kursowego:

  • Forward – transakcja, w której w dniu zawarcia transakcji ustalany jest kurs kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości (dla terminu rozliczenia dłuższego niż dwa dni robocze od momentu zawarcia transakcji). Minimalna kwota transakcji: 50 000 PLN lub równowartość w EUR,USD,CHF,GBP. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż), kwotę i walutę transakcji, kurs terminowy oraz dzień fixingu i datę rozliczenia.
  • Opcje walutowe to prawo nabywcy otrzymane od wystawcy opcji do dokonania transakcji zakupu lub sprzedaży określonej waluty za inną walutę, w oznaczonym dniu w przyszłości, po kursie realizacji opcji ustalonym w momencie zawierania transakcji.
    – Opcja CALL     – to prawo do zakupu waluty bazowej za walutę niebazową.
    – Opcja PUT     –  to prawo do sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową Minimalna kwota transakcji: 50 tys EUR,USD,GBP,CHF. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji,  kurs realizacji opcji, oraz dzień fixingu, premię i dzień jej płatności.
  • Opcja barierowa to transakcja, w której dochodzi do przekształcenia opcji barierowej typu Call/Put w opcję Call lub Put (prawo dla nabywcy i obowiązek dla sprzedawcy kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości) w przypadku osiągnięcia przez bieżący kurs rynkowy poziomu bariery (opcja z barierą wejścia), bądź nie osiągnięcia  poziomu bariery (opcja z barierą wyjścia). Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię. W dniu rozliczenia, następuje fizyczna wymiana kwot, bądź rozliczenie kwotą netto.
    – Down & In Call / Put –     Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy spadnie poniżej poziomu bariery.
    – Down & Out Call / Put –     Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy nie spadnie poniżej poziomu bariery.
    – Up & In Call / Put –     Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy wzrośnie powyżej poziomu bariery.
    – Up & Out Call / Put –     Prawo do zakupu/sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy nie wzrośnie powyżej poziomu bariery.
    Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tys EUR,USD,GBP,CHF. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji, kurs realizacji, poziom, rodzaj (amerykańska, europejska), typ bariery oraz dzień fixingu, walutę i kwotę premii oraz dzień jej płatności.
  • Opcje binarne – transakcje, w której wystawca opcji zobowiązuje się do wypłaty nabywcy opcji określonej kwoty pieniężnej (świadczenia opcyjnego), jeśli w dniu realizacji opcji kurs referencyjny będzie wyższy (opcja binarna typu Call) lub niższy (opcja binarna typu Put) od kursu realizacji opcji. Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię. W opcjach binarnych typu one touch up lub one touch down prawo do otrzymania świadczenia opcyjnego zależy od osiągnięcia przez kurs rynkowy w trakcie życia opcji poziomu bariery (aktywacja bariery). W opcjach typu no touch up lub no touch down wypłata świadczenia opcyjnego następuje jeśli w trakcie życia opcji kurs rynkowy nie osiągnie poziomu bariery. Minimalna kwota rozliczenia opcji: 30 000 PLN lub 10 000 EUR,USD,CHF,GBP.
  • Strategie opcji walutowych to transakcje, w których ich nabywca uzyskuje określony efekt zabezpieczenia poprzez zakup i sprzedaż określonych pojedynczych opcji walutowych. W ofercie Banku Pekao znajdują się strategie zintegrowane i indywidualne dla klienta. Minimalna kwota transakcji: 100 tys EUR,USD,GBP,CHF.

Zabezpieczanie stopy procentowej:

  • FRA– służy do zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych. Kupujący FRA zabezpiecza sobie maksymalną stopę procentową, podczas gdy sprzedający FRA zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową. FRA zawierany jest na mimimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innej walucie i rozliczany jest do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu.
  • IRS – jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w tej samej walucie, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga na oprocentowaniu zmiennym.
  • CIRS – umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w tej samej walucie, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga na oprocentowaniu zmiennym.
  • CAP to transakcja mająca na celu zabezpieczenie nabywcy opcji CAP przed wzrostem rynkowej stopy procentowej powyżej ustalanej między stronami transakcji stałej, kontraktowej stopy procentowej CAP. W transakcji CAP wystawca opcji gwarantuje nabywcy CAP wypłatę różnic odsetkowych w stopach procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych.
  • FLOOR to transakcja mająca na celu zabezpieczenie nabywcy transakcji FLOOR przed spadkiem rynkowej stopy procentowej poniżej ustalanej między stronami transakcji stałej kontraktowej stopy procentowej FLOOR. W transakcji FLOOR wystawca opcji gwarantuje nabywcy FLOOR wypłatę różnic wynikających ze spadku stóp procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych.