Terminowe transakcje walutowe:
- Transakcje TTW pozwalają ustalić kurs kupna lub sprzedaży waluty na termin dłuższy niż 2 dni robocze po kursie ustalonym w dniu zawierania transakcji
- kurs terminowy ustalany jest indywidualnie dla każdej transakcji
- transakcje zawierane są telefonicznie z Dealerem Departamentu Korporacyjnych Produktów Skarbowych lub przez internetową platformę transakcyjną DealingNet, dostępną w systemie bankowości elektronicznej BusinessNet
- możliwość zawarcia Transakcji Warunkowej TTW, która jest realizowana dopiero wówczas, gdy kurs rynkowy osiągnie poziom preferowany przez klienta
Opcje walutowe FXO:
- produkt daje nabywcy prawo do zakupu lub sprzedaży określonej waluty na określony termin, po kursie wybranym przez klienta w momencie zawierania transakcji.
- za kupno opcji nabywca płaci tzw. premię
- Opcja CALL – prawo do zakupu waluty bazowej za walutę niebazową
- Opcja PUT – prawo do sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową
- opcja jest realizowana jeżeli jej rozliczenie jest korzystne dla nabywcy, to znaczy:
– dla Opcji CALL – (kupno waluty) w dniu realizacji kurs rynkowy (fixing NBP) jest równy lub wyższy niż Kurs Realizacji opcji
– dla Opcji PUT – (sprzedaż waluty) w dniu realizacji kurs rynkowy (fixing NBP) jest równy lub niższy niż Kurs Realizacji opcji - w innym wypadku (gdy w dniu realizacji nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę na rynku po korzystniejszym kursie, niż zagwarantowany dzięki posiadanej opcji), opcja nie jest realizowana i automatycznie wygasa
Barierowe Opcje Walutowe:
- Barierowe Opcje Walutowe (FXO-BAR) to opcje, które się aktywują lub dezaktywują w momencie, gdy rynkowy kurs waluty osiągnie ustalony w dniu zawarcia transakcji poziom.
- za kupno opcji nabywca płaci tzw. premię
- wyróżnia się barierowe opcje kupna (Call) oraz sprzedaży (Put), które dzielimy na:
– Down & In – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji osiągnie wartość niższą lub równą kursowi bariery
– Down & Out – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji nie osiągnie wartości niższej lub równej kursowi bariery
– Up & In – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji osiągnie wartość wyższą lub równą kursowi bariery
– Up & Out – prawo do zakupu /sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji, jeżeli kurs rynkowy w czasie trwania opcji nie osiągnie wartości wyższej lub równej kursowi bariery
Strategie opcyjne:
- strategie opcyjne łączą dwie lub więcej opcji w celu ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania kosztów związanych z zawarciem transakcji zabezpieczenia opcjami walutowymi oraz lepszego dopasowania parametrów transakcji do zabezpieczanej przez klienta pozycji walutowej
